Сравнение IPDP с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dividend Performers ETF (IPDP) и NASDAQ 100 (^NDX).
IPDP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPDP или ^NDX.
Корреляция
Корреляция между IPDP и ^NDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPDP и ^NDX
Основные характеристики
IPDP:
1.39
^NDX:
1.58
IPDP:
1.95
^NDX:
2.12
IPDP:
1.25
^NDX:
1.29
IPDP:
2.41
^NDX:
2.11
IPDP:
8.26
^NDX:
7.52
IPDP:
2.42%
^NDX:
3.80%
IPDP:
14.41%
^NDX:
18.07%
IPDP:
-31.85%
^NDX:
-82.90%
IPDP:
-7.37%
^NDX:
-3.65%
Доходность по периодам
С начала года, IPDP показывает доходность 18.22%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 26.53%.
IPDP
18.22%
-3.77%
7.25%
19.00%
N/A
N/A
^NDX
26.53%
3.01%
8.06%
27.04%
19.69%
17.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPDP c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend Performers ETF (IPDP) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IPDP и ^NDX
Максимальная просадка IPDP за все время составила -31.85%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPDP и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPDP и ^NDX
Текущая волатильность для Dividend Performers ETF (IPDP) составляет 4.51%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что IPDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.